Kredyt Bank jest dużym, giełdowym bankiem uniwersalnym, notowanym w pierwszej dziesiątce banków w Polsce. Obsługuje różne grupy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Kredyt Bank posiada rozbudowany Departament Skarbu prowadzący działalność na rachunek własny Banku oraz na rachunek klientów. Jest aktywnym uczestnikiem rynku pieniężnego (bony skarbowe i NBP), obligacji (skarbowych oraz komercyjnych), walutowego oraz międzybankowego – dokonuje również transakcji instrumentami pochodnymi: forward, FX swap, IRS, CIRS, FRA oraz opcje stopy procentowej i walutowe. Obok działalności handlowej na własny rachunek bank zabezpiecza otwarte pozycje księgi bankowej.
Zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi rozbudowany Departament Skarbu doprowadził w 2003 roku do powstania w Kredyt Banku działu Middle Office, którego zadaniem jest między innymi kontrola operacji finansowych, w tym śledzenie zgodności zawarcia transakcji z aktualnymi cenami rynkowymi oraz weryfikacja zgodności zapisów w systemach bankowych z transakcjami przeprowadzonymi na rynku.
Kredyt Bank jest aktywnym uczestnikiem rynku międzybankowego, oferuje możliwość zawarcia transakcji pochodnych również swoim klientom. W wypadku tak zaawansowanych operacji, rola Biura Kontroli Operacji Finansowych (Middle Office), kontrolującego proces zawarcia, wyceny i rozliczenia transakcji, nabiera dodatkowego znaczenia. Wdrożony w naszym banku System Kontroli Operacji Finansowych pozwala na weryfikację warunków zawarcia transakcji, w tym ich wy-cenę. Rozwiązanie to wydatnie pomaga i usprawnia pracę, automatyzując proces, szczególnie skomplikowany dla opcji, w tym opcji egzotycznych.
Bogusław Świerkocki
dyrektor Biura Kontroli Operacji Finansowych w Kredyt Banku
SKOF (System Kontroli Operacji Finansowych), wdrożony i produkcyjnie używany w Kredyt Banku, jest rozwiązaniem, które pozwala na pełną automatyzację i elastyczność przygotowania wyceny transakcji z portfeli bankowych przy różnych zestawach wejściowych danych rynkowych. Stanowi spójne tematycznie rozwiązanie, obejmujące proces weryfikacji wycen instrumentów finansowych w portfelach banku od momentu ładowania zestawów danych rynkowych, poprzez automatyczne uruchamianie procesowania, aż po przygotowanie tabel z wynikami przeliczeń będących bazą do generowania raportów.
W zakresie zarządzania ryzykiem platforma umożliwia weryfikację „ na drugą rękę” wartości wycen transakcji wykonanych w innych źródłach w celu monitorowania poprawności generowanych wyników i natychmiastowej identyfikacji rozbieżności powyżej określonego progu wraz z poinformowaniem odpowiednich komórek banku o zauważonych nieprawidłowościach. System zapewnia badanie zgodności transakcji z danymi rynkowymi na moment jej zawarcia, zarówno dla transakcji z notowaniami (np. BOND, EQUITY), gdzie następuje sprawdzenie wprost notowań instrumentu na rynku, jak również dla transakcji bez notowań (niestandardowe FRA, SWAP) poprzez wyliczenie NPV (w momencie zawarcia wartość powinna być zerowa).
System posiada interfejs do serwisu danych rynkowych Reuters oraz pozwala wprowadzać inne notowania np. Bloomberg czy własne. Zachowując historię zmian danych rynkowych, pozwala na wykorzystanie tej bazy do analiz historycznych oraz umożliwia wyliczenia elementów wymaganych do wyceny takich wskaźników, jak volatility.
Korzyści osiągnięte przez klienta
Wprowadzenie systemu znacząco upraszcza proces kontroli operacji finansowych, automatyzując i dostarczając danych analitycznych umożliwiających proces weryfikacji. Baza danych systemu stanowi źródło wielu raportów analitycznych, co pozwala na realizację standardowych zadań nałożonych na dział Middle Office, takich jak weryfikacja zgodności zapisów w systemach informatycznych, analiza transakcji podejrzanych, badanie sposobu i warunków zawarcia transakcji finansowych oraz badanie zasadności zmian charakterystyk transakcji w systemach informatycznych banku.
